本 に間違いがある訳ないかなと、 zshの小技集 をよーく見ていたら、 直前におまじない が書いてあった。
(以下は現在使っている ~/.zshrc):

#  $Id$
autoload -U compinit
compinit
bindkey -e

function lslt () { /bin/ls -lt $* | head -23 }
function setenv    () { 
    if [ $# -eq 0 ]; then env; else export ${1}=$*[2,-1]; export ${1}; fi }
function unsetenv  () { unset $* }


# (1) 「zsh の本」に載っていたもの
PROMPT=$'%{\e[$[31+RANDOM%6]m%}%m{%n}$%{\e[m%}%% '
# (2) version 4.2.7 での動作を確認したもの (引用符を二つ加えた)
PROMPT=$'%{\e['$[31+RANDOM%6]m%}%m{%n}$'%{\e[m%}%% '
# (3) 最近使ったもの
PROMPT=$'%y:%n@%m %P%D{%H:%M:%S/%y%m%d}(%3(~|..%2d|%~))%% '
# (4) = (2) + (3)
PROMPT=$'%{\e['$[31+RANDOM%6]m%}%m@%n' '$'%{\e[m%}%P%D{%H:%M:%S/%y%m%d}(%3(~|..%2d|%~))%% '

setopt prompt_subst
# (5) 上の設定があれば、中の ' ' はなくても大丈夫
PROMPT=$'%{\e[$[31+RANDOM%6]m%}%m@%n %{\e[m%}%P%D{%H:%M:%S/%y%m%d}(%3(~|..%2d|%~))%% '

# 版毎に設定が必要な場合:
# case $ZSH_VERSION in
#  '4.3.4')
#     PROMPT=$%{\e['$[31+RANDOM%6]m%}%m{%n}$%{\e[m%}%% '
# esac

setopt ignoreeof		# ^D で logout しない ( = set ignoreeof @csh)
setopt noautoremoveslash	# ディレクトリ名が引数のときに最後の / を削除しない

cdpath=( . ~ )			# p51 cd の探索先

つまり setopt prompt_subst しておけば、PROMPT の中の (僕が追加していた引用符の) ' ' は不要 ということらしい。
それと、以前の .cshrc では cdpath を設定していたのでそれを追加。

＠ foreach の履歴保存:

＠ login shell には未登録:

それで、いまは zsh と入力するか、.fvwm2rc の設定に次のようなものを書いて おいて、

+ "zsh"         Exec exec env xterm -bg '#eefcee' -e zsh -n zsh

fvwm2 のメニューから起動している。そのため環境変数等は引継がれるので、 まだ特に (zsh 専用には) 設定していない。 login も同様。

(以下 2009/06/26 追記)
上の ~/.fvwm2rc の設定では -e の書き方が間違っていた。man xterm すると -e は最後に指定する。上のままだと多分 -e 'zsh -n zsh' という文字列と解釈 して zsh としては zsh なんて譜は知らないと言って終了してしまう(と思う)。

zsh: can't open input file: zsh

(その時には、実は 窓が一瞬開いてすぐに閉じてしまうので何が起きているか分らない) そこで、今は、次のように書いている。

+ "zsh"         Exec exec env xterm -bg '#eefcee' -n zsh -e zsh