ここに

Other
MSYS
MinGW
Installer

とあるが、この Installer の mingw-get-inst 2012-04-27 を起動すると、入れてくれるらしい。

mingw-get-inst
mingw-get

20120426.exe をダウンロードして、実行する

Use pre-packaged repository catalogues
Download latest repository catalogues

一つ目が default なので、そちらを選ぶ。GPL V3 の確認がある。
C:\MinGW に入れるのでいいかと確認がある。アイコンを作るか、という質問の後、 入れるものを聞いて来る。

 MinGW Compiler Suite
   C Compiler
   C++ Compiler
   Fortran Compiler
   Objc Compiler
   Ada Compiler
 MSYS Basic System
 MinGW Developer Toolkit (Includes MSYS Basic System)

(茶色で示したのは初期値)
もう一度、この一覧で良いかという質問があって、「はい」というと、system32\cmd.exe の窓が開いて 何やら入れてくれる。 gcc は 4.6.2 らしい。
完了の窓が出て、記録を見るかというところにチェックが入っている。

(Display mingw-get log C:\MinGW\var\log\mengw-get-log.txt)

「アイコンを作るか」に「はい」と答えたはずだが、アイコンは見つからないので。
「すべてのプログラム」-> MinGW -> MinGW Shell を選ぶ

pwd -> /home/makoto
ls
df -> sh: df: command not found
echo $PATH
.:
/usr/local/bin:
/mingw/bin:bin:
/c/WINDOWS/system32:
/c/WINDOWS:
/c/WINDOWS/system32/Wbem

実は Cygwin も入っていて、そちらも /home/makoto に開いているが、当然のように home directory は共通ではない。 touch ming-home としておいてから、検索したら

C:MinGW\msys\1.0\home\makoto

と出た どうも MSYS を選ばなかったので、make が見つかならないらしい。
もう一度最初からやって MSYS (だけ)を選んで入れて見たが、まだ入っていないと思う。 に行くと、make-3.81-3 がある。更に選択肢が出るが、Downloads の多い、 最後にある

*.bin.tar.lzma を選ぶ -> 譜を保存する。

ダウンロードフォルダに入ったけれど、アイコンが tar.lzma なんか知らないと言っています。 画面の操作でダウンロードフォルダから MinGW の home に移して見たら

$ tar --lzma -t -v -f make-3.81-3-msys-1.0.13-bin.tar.lzma 
drwxr-xr-x cwilson/Administrators 0 2010-04-30 03:18 bin/
-rwxr-xr-x cwilson/Administrators 165888 2010-04-30 03:18 bin/make.exe

こうですよ。開けてしまおう。(どこに) cygwin からは、MinGW の / は、次のところらしい。 /cygdrive/c/MinGW/msys/1.0

＠ mingw32-make::